So, ich habe mich noch einmal schlauer gemacht. Ich muss genauer gesagt zu diesem Ordner:
Benutzer\<Benutzername>\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\
Um ein Backup zu sichern, nur wie gesagt, wenn ich den Ordner oder den Link \AppData\ öffnen möchte, erscheint ein Popup mit dem Hinweis ich hätte keine Berechtigung. Ich müsse dies unter Sicherheit einstellen. Dies habe ich auch versucht, und dann kam die Meldung wo ich auch den Screenshot weiter oben eingestellt habe.
Danke für eure Unterstützung.