Das wird vermutlich daran liegen, daß sich der WMP11 erst einmal mit seinem Zuhause verbindet und dort alle möglichen "gar nicht persönlichen" Daten über Dich abliefern will, nach CD-Covers für Dein Lied sucht, die Du gar nicht haben willst etc. pp.
Das kannst Du alles, sofern es sich nicht im WMP11 abstellen läßt (was tatsächlich der Fall ist!) mit XPAntiSpy abstellen, wozu ich dringend raten würde. Dann sollte der WMP11 schneller sein und Du bist nicht unfreiwilliger Gegenstand aller möglichen Statistiken!