Ist doch ganz easy: "Recovery" (Wiederherstellung) stellt Deinen PC in der Form wieder her, die er zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte, vermutlich zum zeitpunkt des Kaufs. "Setup" gibt Dir die Möglichkeit, Deinen PC in bestimmter Art und Weise zu konfigurieren, vermutlich mit dem BIOS Deines PC.
Den Punkt "Recovery" wirst Du nur brauchen, wenn Dein PC nicht mehr zufriedenstellend funktioniert. "Setup" wirst Du vielleicht öfter brauchen, im Normalfall aber auch nicht, wenn Du mit Deinem PC keine größeren Versuche anstellst.
Im Übrigen hilft immer wieder ein Blick ins Handbuch des PC. Man wundert sich, was da alles so Wissenswertes drin steht.