Bist Du als Admin angemeldet? Wenn nicht, starte den Explorer mal "als Administrator" und lösche den Ordner dann.
Ich würde auch mal meine Autostartprogramme durchsehen, ob da irgendein Programm dabei ist, das diesen Ordner möglicherweise immer wieder neu erstellt. Welche Einträge sind denn nach dem Löschen dann doch immer wieder im Ordner?
Du könntest auch mal einen Registrycleaner laufen lassen...
Leer ist der Ordner übrigens nicht. Da muß schon was mit 4 KB drin sein...