Das Problem hängt mit der UAC (User Account Control) zusammen. Du bist als Admin eingelogt, hast aber nur die Rechte eines normalen Benutzers. Normalerweise kommt ja deswegen immer, falls Adminrechte benötigt werden, da UAC Popup. Nur bei Dateidownloads ist das nicht der Fall und daher können diese nicht in Programme gespeichert werden.
Du kannst dir einen Downloadmanager holen, der als Admin läuft oder du speicherst die Datei(en) erst auf den Desktop und schiebst sie dann in den Programme-Ordner.