Ganz einfach (aber nur für wmp, soweit ich weiß):
Man öffnet von der Seite des Senders den Stream mit dem WMP.
Dann öffnet man die Dateieigenschaften und kopiert die Adresse, die unter "Speicherort" zu finden ist in eine neue .txt-Datei z.B. auf dem Desktop.
Anschließend benennt man die Datei in z.B. <Sendername> um und ändert die Dateiendung in .asx
Jetzt nur noch mit dem WMP starten; theoretisch müsste die Datei funzen (wenn er ne Fehlermeldung ausgibt, nochma mit dem Editor öffnen und schauen, ob die Adresse auch wirklich übereinstimmt, ggf. korrigieren).
(Zum ändern der Dateiendung muss unter "Organisieren > Ordner- und Suchoptionen > Tab "Ansicht "" die Option "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" deaktiviert sein.)