Das geht ganz einfach mit einem Netzwerkkabel, mit dem Du die beiden Rechner verbindest. Mit einem USB-Kabel geht das nicht so ohne Weiteres. Es gibt aber spezielle USB-Kabel, die das auch können. Ist aber eigentlich nicht nötig, wenn man Netzwerkanschlüsse hat.
Wenn Du allerdings Internet und PC-Verbindung gleichzeitig haben willst, brauchst Du einen Router.