dazu wäre es sinnvoll zu wissen, welches Mail-Programm du verwendest:
Windows Live Mail, Outlook oder ein ganz anderes?
Bei Windows Live Mail:
Programm öffnen => Menü (blauer Reiter links oben) -> E-Mail exportieren => E-Mail => Windows Live Mail export und dann einen Datei-Pfad angeben, wo's gespeichert werden soll.
Bei Outlook:
Datei => Importieren/Exportieren => in Datei exportieren